Сравнение CTRZX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.42% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.
CTRZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и ASFYX
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
CTRZX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
CTRZX
ASFYX
Сравнение CTRZX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.27 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.42 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.18 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 0.29 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и ASFYX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и ASFYX
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.07% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и ASFYX
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -36.43% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -13.51% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -36.43% | +17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -24.28% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -13.10% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 8.26% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и ASFYX
Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.82% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 10.00% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 13.00% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 13.67% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 12.68% | -7.56% |