Сравнение CTRZX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.42% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
CTRZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и SCHD
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CTRZX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CTRZX
SCHD
Сравнение CTRZX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.05 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.55 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и SCHD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и SCHD
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.07% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и SCHD
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -33.37% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -12.74% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -16.85% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -3.43% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.34% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.75% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и SCHD
Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.33% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 7.96% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 15.69% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 14.40% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 16.70% | -11.58% |