PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Archer Income Fund (ARINX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.42%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

CTRZX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с MWIGXCTRZX с NASDXCTRZX с AMFIXCTRZX с ASFYXCTRZX с BDJ
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JCPUXARINX с JAFLX

Сравнение комиссий CTRZX и ARINX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.94

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.75

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.20

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

9.50

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.94

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.37

Корреляция

Корреляция между CTRZX и ARINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и ARINX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.07%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и ARINX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-97.42%

+78.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.63%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-97.42%

+78.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-97.30%

+94.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.37%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и ARINX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.81%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.18%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

1.85%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

1,971.76%

-1,965.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

1,394.31%

-1,389.19%