Сравнение CTRZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.42% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CTRZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и VOO
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CTRZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CTRZX
VOO
Сравнение CTRZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 7.31 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и VOO
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.07% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и VOO
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -33.99% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -11.98% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -24.52% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -5.55% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.72% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.55% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и VOO
Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.34% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 9.47% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 18.11% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 16.82% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 17.99% | -12.87% |