Сравнение CTRZX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.65% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%.
CTRZX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и FASGX
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
CTRZX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
CTRZX
FASGX
Сравнение CTRZX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.01 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.00 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 8.74 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и FASGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и FASGX
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.08% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и FASGX
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -47.35% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.07% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -23.54% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -5.77% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -6.74% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.07% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и FASGX
Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.30% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 8.12% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 13.00% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 12.18% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 12.58% | -7.46% |