PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTRE с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRE с WTMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock, while WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) is Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Over the past 10 years, CTRE returned 16.74%/yr vs 3.37%/yr for WTMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 16.74% против 3.37% соответственно.

CTRE

1 день
4.66%
1 месяц
14.44%
6 месяцев
14.32%
С начала года
18.46%
1 год
43.55%
3 года*
33.42%
5 лет*
17.63%
10 лет*
16.74%

WTMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.79%
1 год
18.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.23%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRE и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		18.46%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		7.79%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between CTRE and WTMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.02

The correlation between CTRE and WTMF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareTrust REIT, Inc.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

CTRE vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRE c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTREWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.03

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.75

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.58

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

18.03

-7.95

CTRE vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTRE и WTMF

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTREWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-30.79%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-4.04%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-9.93%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.98%

-13.21%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.43%

-14.83%

-52.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.15%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-17.58%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.02%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и WTMF

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTREWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

2.44%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

7.25%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

9.10%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

9.49%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.39%

8.11%

+27.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и WTMF

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности WTMF в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.45%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.82%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTRE and WTMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (7.75%) compared to WTMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs WTMF's -30.79%.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRE и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор