Сравнение CTRE с WM
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CTRE returned 15.93%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTRE имеют среднегодовую доходность 15.93%, а акции WM немного отстают с 15.36%.
CTRE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 15.93%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам CTRE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.00% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CTRE and WM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.30 |
The correlation between CTRE and WM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.25B
WM:
$88.75B
CTRE:
$1.61
WM:
$6.91
CTRE:
22.92
WM:
31.76
CTRE:
0.58
WM:
2.60
CTRE:
16.40
WM:
3.49
CTRE:
2.00
WM:
8.86
CTRE:
$468.13M
WM:
$25.41B
CTRE:
$406.50M
WM:
$5.61B
CTRE:
$490.99M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. WM — Ранг доходности на риск
CTRE
WM
Сравнение CTRE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.36 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.79 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и WM
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -77.85% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -16.70% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -18.14% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -18.14% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -30.07% | -37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -10.24% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -17.69% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.58% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и WM
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.13% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 14.08% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 19.03% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.62% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 19.54% | +15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и WM
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и WM
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and WM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (7.12%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs WM's -77.85%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор