PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRE с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock, while SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Over the past 10 years, CTRE returned 16.26%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 16.26% против 9.45% соответственно.

CTRE

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
6.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
37.48%
3 года*
30.22%
5 лет*
15.96%
10 лет*
16.26%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		6.30%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between CTRE and SPEM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.23

Over the past year, the correlation between CTRE and SPEM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareTrust REIT, Inc.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

CTRE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRESPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.98

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.77

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

10.14

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CTRE и SPEM

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-64.41%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.36%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-17.62%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.98%

-31.88%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.43%

-36.06%

-31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-1.40%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-14.75%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.10%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и SPEM

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

5.69%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

13.29%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

15.92%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

17.13%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.32%

18.80%

+16.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и SPEM

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.67%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

CTRE and SPEM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.26%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs SPEM's -64.41%.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRE и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор