PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTRE с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CTRE returned 15.93%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CTRE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.93% против 24.39% соответственно.

CTRE

1 день
0.27%
1 месяц
-13.17%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.29%
3 года*
28.79%
5 лет*
14.70%
10 лет*
15.93%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRE и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.00%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CTRE and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.20

The correlation between CTRE and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$8.25B

MSFT:

$2.91T

EPS

CTRE:

$1.61

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CTRE:

22.92

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

CTRE:

0.58

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

CTRE:

16.40

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

CTRE:

2.00

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$468.13M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$406.50M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$490.99M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareTrust REIT, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CTRE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTREMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.70

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.84

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.53

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

-1.08

+9.59

CTRE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTRE и MSFT

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTREMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-69.38%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-33.91%

+20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-33.91%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.98%

-37.15%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.43%

-37.15%

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-27.46%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-21.78%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

16.48%

-12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и MSFT

Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.12%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTREMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

10.52%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

22.31%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

25.42%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

26.66%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

27.06%

+8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и MSFT

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.79%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
142.78M
82.89B
(CTRE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CareTrust REIT, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.7%
67.6%
Активы портфеля
CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CTRE and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CTRE (7.12%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs MSFT's -69.38%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор