Сравнение CTRE с JNJ
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CTRE returned 16.55%/yr vs 10.85%/yr for JNJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 16.55% против 10.85% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 37.74%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 16.55%
JNJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам CTRE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 13.12% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
JNJ Johnson & Johnson | 26.30% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between CTRE and JNJ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CTRE:
$9.06B
JNJ:
$632.11B
CTRE:
$1.57
JNJ:
$8.63
CTRE:
25.79
JNJ:
29.95
CTRE:
0.66
JNJ:
1.00
CTRE:
18.45
JNJ:
6.54
CTRE:
2.19
JNJ:
7.79
CTRE:
$468.13M
JNJ:
$96.36B
CTRE:
$406.50M
JNJ:
$66.60B
CTRE:
$490.99M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CTRE
JNJ
Сравнение CTRE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.74 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 6.77 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 19.70 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и JNJ
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -50.67% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -10.96% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -15.95% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -18.41% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -27.37% | -40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | 0.00% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -11.89% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.76% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и JNJ
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.91% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 13.30% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 17.92% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.11% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 18.58% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и JNJ
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности JNJ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.45% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и JNJ
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and JNJ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (8.85%) compared to JNJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор