Сравнение CTRE с CB
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CTRE returned 15.93%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.93% против 12.26% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 15.93%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам CTRE и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.00% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CTRE and CB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.25B
CB:
$129.48B
CTRE:
$1.61
CB:
$28.35
CTRE:
22.92
CB:
11.58
CTRE:
0.58
CB:
0.80
CTRE:
16.40
CB:
2.72
CTRE:
2.00
CB:
1.62
CTRE:
$468.13M
CB:
$48.15B
CTRE:
$406.50M
CB:
$17.01B
CTRE:
$490.99M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. CB — Ранг доходности на риск
CTRE
CB
Сравнение CTRE c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.64 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 3.73 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CB
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -50.99% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -9.36% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -14.35% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -19.26% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -42.59% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -3.68% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.68% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CB
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.08% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 13.12% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 17.67% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 20.33% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 23.69% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CB
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTRE and CB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (7.12%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs CB's -50.99%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор