PortfoliosLab logo
Сравнение CTO с UHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTO и UHT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CTO и UHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
633.03%
2,043.74%
CTO
UHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.54

UHT:

0.93

Коэф-т Сортино

CTO:

0.84

UHT:

1.42

Коэф-т Омега

CTO:

1.13

UHT:

1.17

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.80

UHT:

0.32

Коэф-т Мартина

CTO:

2.36

UHT:

2.08

Индекс Язвы

CTO:

5.67%

UHT:

10.27%

Дневная вол-ть

CTO:

24.92%

UHT:

22.93%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

UHT:

-69.20%

Текущая просадка

CTO:

-11.23%

UHT:

-60.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$592.54M

UHT:

$531.59M

EPS

CTO:

-$0.35

UHT:

$1.39

Коэффициент PEG

CTO:

0.00

UHT:

0.00

Коэффициент P/S

CTO:

4.76

UHT:

5.30

Коэффициент P/B

CTO:

0.98

UHT:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$96.39M

UHT:

$49.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$59.19M

UHT:

$17.38M

EBITDA (12 мес.)

CTO:

-$15.14M

UHT:

$39.43M

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у UHT с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции UHT по среднегодовой доходности: 5.73% против 1.50% соответственно.


CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-1.56%

1 год

20.43%

5 лет

-11.58%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и UHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c UHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTO: 0.54
UHT: 0.93
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTO: 0.84
UHT: 1.42
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTO: 1.13
UHT: 1.17
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTO: 0.80
UHT: 0.32
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTO: 2.36
UHT: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа UHT равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и UHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.93
CTO
UHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и UHT

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности UHT в 7.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTO
CTO Realty Growth, Inc.
8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%

Просадки

Сравнение просадок CTO и UHT

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки UHT в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и UHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-60.87%
CTO
UHT

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и UHT

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Universal Health Realty Income Trust (UHT) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
8.37%
CTO
UHT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и UHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Universal Health Realty Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию