PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTO с UHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTO с UHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and UHT (Universal Health Realty Income Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTO in REIT - Diversified, UHT in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CTO returned 12.24%/yr vs 1.77%/yr for UHT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTO и UHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у UHT с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции UHT по среднегодовой доходности: 12.24% против 1.77% соответственно.

CTO

1 день
-1.97%
1 месяц
-2.02%
С начала года
10.39%
6 месяцев
14.80%
1 год
17.83%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.24%

UHT

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.99%
3 года*
2.68%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTO и UHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		10.39%1.63%23.61%3.66%-3.99%56.60%15.32%15.71%-16.96%19.26%
UHT
Universal Health Realty Income Trust		3.28%13.29%-7.45%-3.63%-15.25%-3.35%-43.24%96.94%-14.89%18.83%

Correlation

The correlation between CTO and UHT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 1992 г.

0.31

The correlation between CTO and UHT shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$647.86M

UHT:

$551.53M

EPS

CTO:

$0.38

UHT:

$1.29

Коэффициент P/E

CTO:

52.81

UHT:

30.87

Коэффициент P/S

CTO:

4.18

UHT:

4.44

Коэффициент P/B

CTO:

1.13

UHT:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$154.91M

UHT:

$124.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

-$4.32M

UHT:

$117.21M

EBITDA (12 мес.)

CTO:

$84.13M

UHT:

$55.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTO Realty Growth, Inc.

Universal Health Realty Income Trust

Часто сравнивают с CTO:
CTO с JEPIXCTO с OCTO с BDNCTO с ABRCTO с VICICTO с ARCCCTO с VOO
Часто сравнивают с UHT:
UHT с SCHDUHT с NHIUHT с OUHT с QQQUHT с SPYUHT с STAGUHT с ABBV

Доходность на риск

CTO vs. UHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг доходности на риск CTO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UHT
Ранг доходности на риск UHT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTO c UHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTOUHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.46

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.35

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

0.93

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTO vs. UHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа UHT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и UHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTOUHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CTO и UHT

Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки UHT в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и UHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTOUHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.79%

-69.20%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.43%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-30.63%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-47.84%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-69.20%

+21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-56.33%

+51.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-15.31%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

5.36%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и UHT

Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.92%, в то время как у Universal Health Realty Income Trust (UHT) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTOUHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.50%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.23%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

21.07%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

24.03%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

33.46%

-5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и UHT

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности UHT в 7.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		7.63%8.26%7.71%8.77%8.17%6.51%31.73%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%
UHT
Universal Health Realty Income Trust		7.47%7.55%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и UHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Universal Health Realty Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
41.17M
0
(CTO) Общая выручка
(UHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTO and UHT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHT has higher volatility (5.50%) compared to CTO (4.92%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs UHT's -69.20%.

CTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTO и UHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор