PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEF с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEF с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

CTEF и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEF и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEF и SPMD

2026 (YTD)2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		3.80%33.22%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%10.11%

Доходность по периодам

С начала года, CTEF показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%.

CTEF

1 день
2.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castellan Targeted Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с FDLSCTEF с MOOCTEF с RUNNCTEF с XJHCTEF с BMVPCTEF с CSDCTEF с FTDS
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий CTEF и SPMD

CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

CTEF vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEF
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEF vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEFSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.43

+2.02

Корреляция

Корреляция между CTEF и SPMD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и SPMD

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок CTEF и SPMD

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEFSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-57.62%

+42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.39%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.18%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и SPMD

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEFSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

21.13%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

19.70%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.17%

-0.14%