Сравнение CTEF с SPMD
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while SPMD is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 12.58%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам CTEF и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 12.58% | 10.11% |
Correlation
The correlation between CTEF and SPMD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. SPMD — Ранг доходности на риск
CTEF
SPMD
Сравнение CTEF c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.45 | +2.89 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и SPMD
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -57.62% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.71% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -8.12% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 15.66% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.71% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.19% | +0.81% |
Сравнение комиссий CTEF и SPMD
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и SPMD
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.24% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and SPMD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
SPMD has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and State Street. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.05% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор