Сравнение CTEF с RSBY
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у RSBY с доходностью 19.37%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.37% | -3.69% |
Correlation
The correlation between CTEF and RSBY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. RSBY — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение CTEF c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и RSBY
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -23.32% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.78% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -13.64% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 11.66% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 13.46% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 13.46% | +8.84% |
Сравнение комиссий CTEF и RSBY
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и RSBY
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RSBY в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.73% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and RSBY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Castellan and Return Stacked. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор