Сравнение CTEF с RSHO
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CTEF returned 77.76% vs 59.78% for RSHO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 36.84%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 39.40%.
CTEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 39.40%
- 6 месяцев
- 36.26%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.84% | 33.10% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 39.40% | 18.18% |
Correlation
The correlation between CTEF and RSHO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between CTEF and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. RSHO — Ранг доходности на риск
CTEF
RSHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTEF c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 4.45 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.08 | 16.97 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и RSHO
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -27.31% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -14.64% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.27% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.83% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и RSHO
Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеют волатильность 9.15% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 9.26% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 20.99% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 24.93% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.82% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.82% | -0.31% |
Сравнение комиссий CTEF и RSHO
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и RSHO
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как RSHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and RSHO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (9.26%) compared to CTEF (9.15%). In terms of maximum drawdown, CTEF dropped -15.00% vs RSHO's -27.31%.
On 1-year performance, CTEF leads with 77.76% vs 59.78% for RSHO. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CTEF has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 77.76% return vs 59.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
RSHO has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Tema. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.75% for RSHO.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор