Сравнение CTEF с PTMC
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while PTMC is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и PTMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 12.48%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам CTEF и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 12.48% | 4.15% |
Correlation
The correlation between CTEF and PTMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. PTMC — Ранг доходности на риск
CTEF
PTMC
Сравнение CTEF c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.50 | +2.84 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и PTMC
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и PTMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -20.53% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.79% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.47% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и PTMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 15.33% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 13.18% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 13.00% | +9.00% |
Сравнение комиссий CTEF и PTMC
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и PTMC
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PTMC в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.64% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and PTMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.60% for PTMC.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и PTMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор