Сравнение CTEF с PEXL
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while PEXL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 17.75%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEXL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 46.01%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 17.75% | 22.33% |
Correlation
The correlation between CTEF and PEXL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. PEXL — Ранг доходности на риск
CTEF
PEXL
Сравнение CTEF c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.62 | +2.71 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и PEXL
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -36.76% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.36% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.71% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и PEXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.41% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.95% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 24.08% | -2.08% |
Сравнение комиссий CTEF и PEXL
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и PEXL
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PEXL в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.31% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and PEXL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.
PEXL has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.60% for PEXL.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор