Сравнение CTEF с GSG
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. CTEF is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEF показывает доходность 32.85%, а GSG немного ниже – 32.61%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам CTEF и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.61% | -1.79% |
Correlation
The correlation between CTEF and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. GSG — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение CTEF c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и GSG
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -89.62% | +74.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.96% | +59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -63.69% | +61.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 23.25% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.66% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.04% | +0.26% |
Сравнение комиссий CTEF и GSG
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и GSG
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
CTEF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GSG.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор