PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEF с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTEF и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEF показывает доходность 32.85%, а GSG немного ниже – 32.61%.


CTEF

1 день
1.34%
1 месяц
9.93%
С начала года
32.85%
6 месяцев
34.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.56%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.30%
1 год
32.73%
3 года*
16.62%
5 лет*
13.86%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEF и GSG


Correlation

The correlation between CTEF and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Castellan Targeted Equity ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

CTEF vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTEFGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

CTEF vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEF и GSG

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTEFGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-89.62%

+74.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-59.96%

+59.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-63.69%

+61.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и GSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTEFGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

23.25%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.66%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.04%

+0.26%

Сравнение комиссий CTEF и GSG

CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и GSG

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
0.06%0.08%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CTEF and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

CTEF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GSG.

CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEF и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор