Сравнение CTEF с FTDS
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while FTDS is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и FTDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 7.33%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам CTEF и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.33% | 11.76% |
Correlation
The correlation between CTEF and FTDS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. FTDS — Ранг доходности на риск
CTEF
FTDS
Сравнение CTEF c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.32 | +3.02 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и FTDS
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FTDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -56.53% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.75% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -9.87% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и FTDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 12.86% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.65% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.14% | +1.86% |
Сравнение комиссий CTEF и FTDS
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и FTDS
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and FTDS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.
FTDS has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.70% for FTDS.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и FTDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор