PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEF с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEF с FTDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).

CTEF и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEF и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEF и FTDS

2026 (YTD)2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		3.80%33.22%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, CTEF показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.

CTEF

1 день
2.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castellan Targeted Equity ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с FDLSCTEF с MOOCTEF с RUNNCTEF с XJHCTEF с BMVPCTEF с CSDCTEF с IMCB
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с IWSFTDS с EPU

Сравнение комиссий CTEF и FTDS

CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF

Доходность на риск

CTEF vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEF
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEF vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEFFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.32

+2.13

Корреляция

Корреляция между CTEF и FTDS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и FTDS

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FTDS в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CTEF и FTDS

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FTDS.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEFFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-56.53%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-4.01%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-9.92%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и FTDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEFFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

17.98%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

17.64%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.14%

+0.89%