Сравнение CTEF с DBO
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. CTEF is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 67.70%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 67.70%
- 6 месяцев
- 68.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам CTEF и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 67.70% | -13.99% |
Correlation
The correlation between CTEF and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. DBO — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение CTEF c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и DBO
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -90.18% | +75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.87% | +55.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -62.22% | +60.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 34.93% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 32.43% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 31.83% | -9.53% |
Сравнение комиссий CTEF и DBO
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и DBO
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DBO в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.09% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Castellan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор