Сравнение CTEF с AFMC
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и AFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у AFMC с доходностью 18.34%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFMC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и AFMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 18.34% | 11.25% |
Correlation
The correlation between CTEF and AFMC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. AFMC — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFMC
Сравнение CTEF c AFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | AFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и AFMC
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и AFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -42.14% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -7.58% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и AFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 15.23% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.99% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.92% | -0.62% |
Сравнение комиссий CTEF и AFMC
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и AFMC
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AFMC в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.76% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and AFMC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.
AFMC has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.65% for AFMC.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и AFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор