PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с XYZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Block, Inc (XYZ).

Доходность

Сравнение доходности CTAS и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции XYZ по среднегодовой доходности: 24.15% против 15.39% соответственно.

CTAS

1 день
1.34%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-14.16%
3 года*
15.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
24.15%

XYZ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-22.31%
1 год
10.77%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-23.59%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-7.09%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
XYZ
Block, Inc		-8.16%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Корреляция

Корреляция между CTAS и XYZ составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$70.93B

XYZ:

$37.23B

EPS

CTAS:

$4.75

XYZ:

-$0.00

Коэффициент P/S

CTAS:

6.45

XYZ:

1.53

Коэффициент P/B

CTAS:

14.81

XYZ:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

XYZ:

$24.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

XYZ:

-$39.00K

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

XYZ:

$1.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Block, Inc

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с TSCOCTAS с ABMCTAS с JCICTAS с WM
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с XYZYXYZ с ISRG

Доходность на риск

CTAS vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

0.47

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.07

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.20

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

0.48

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XYZ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.39

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.27

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CTAS и XYZ

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и XYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CTASXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-86.08%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.72%

-39.48%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-86.08%

+59.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-86.08%

+37.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-78.79%

+55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-40.42%

+25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.40%

16.31%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и XYZ

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.58%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTASXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

13.31%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

37.22%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

54.18%

-32.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

60.17%

-37.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

57.12%

-30.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и XYZ

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.00%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и XYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.84B
6.25B
(CTAS) Общая выручка
(XYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию