PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, WCN in Waste Management. Over the past 10 years, CTAS returned 23.52%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 23.52% против 13.46% соответственно.

CTAS

1 день
-0.87%
1 месяц
3.82%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-20.53%
3 года*
13.46%
5 лет*
15.46%
10 лет*
23.52%

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-6.62%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between CTAS and WCN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.40

The correlation between CTAS and WCN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CTAS:

$4.75

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

CTAS:

36.76

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

CTAS:

2.58

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

CTAS:

6.46

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с JCI
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

CTAS vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.83

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-1.10

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.86

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.84

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.56

+0.25

CTAS vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCN равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и WCN

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-68.85%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-21.69%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-24.75%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-24.75%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-31.59%

-16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-21.74%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-8.40%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.67%

11.64%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и WCN

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.68%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

18.01%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

21.77%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

19.36%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

19.71%

+7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и WCN

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности WCN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.03%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B2.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.84B
2.37B
(CTAS) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-97.8%
0
Активы портфеля
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

CTAS and WCN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.55%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs WCN's -68.85%.

WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор