PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, CTAS returned 23.73%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 23.73% против 3.57% соответственно.

CTAS

1 день
3.00%
1 месяц
6.62%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.72%
1 год
-20.10%
3 года*
15.14%
5 лет*
16.45%
10 лет*
23.73%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-3.83%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between CTAS and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.15

The correlation between CTAS and USO shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

CTAS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.21

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.80

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.79

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

9.00

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.21

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.09

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.18

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CTAS и USO

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-98.19%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-20.39%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-26.05%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-36.23%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-86.75%

+38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.20%

-85.45%

+65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-75.30%

+60.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

10.84%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и USO

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.64%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

14.97%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

38.35%

-23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

44.32%

-24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

36.09%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

39.00%

-12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и USO

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.00%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to CTAS (6.64%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор