PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CTAS returned 23.39%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 23.39% против 8.79% соответственно.

CTAS

1 день
0.81%
1 месяц
4.98%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-22.50%
3 года*
14.22%
5 лет*
15.76%
10 лет*
23.39%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-6.63%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between CTAS and PDBC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.11

The correlation between CTAS and PDBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с JCICTAS с TSCOCTAS с VSTS
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

CTAS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.46

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.14

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

6.35

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

13.39

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

2.46

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CTAS и PDBC

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-49.52%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-7.19%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-13.95%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-27.63%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-40.73%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.53%

-4.55%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-23.21%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

3.41%

+12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и PDBC

Cintas Corporation (CTAS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 6.16% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.20%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

15.78%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

18.61%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

19.12%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

17.78%

+8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и PDBC

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.03%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and PDBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор