Сравнение CTAS с MSCI
CTAS (Cintas Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTAS имеют среднегодовую доходность 23.61%, а акции MSCI немного впереди с 24.54%.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам CTAS и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CTAS and MSCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between CTAS and MSCI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.72B
MSCI:
$43.98B
CTAS:
$4.75
MSCI:
$17.28
CTAS:
37.08
MSCI:
34.67
CTAS:
2.60
MSCI:
2.15
CTAS:
6.51
MSCI:
14.12
CTAS:
$11.03B
MSCI:
$3.24B
CTAS:
$1.33B
MSCI:
$2.68B
CTAS:
$2.66B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CTAS
MSCI
Сравнение CTAS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.52 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.37 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и MSCI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -69.06% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -18.07% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -25.99% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -43.74% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -43.74% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -6.94% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -13.07% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 6.92% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и MSCI
Cintas Corporation (CTAS) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 8.54% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 8.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 20.91% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 28.70% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 30.72% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 31.18% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и MSCI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и MSCI
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and MSCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.54%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор