PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 23.61% против 12.15% соответственно.

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
8.08%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-20.40%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CTAS and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CTAS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.87

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.24

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.98

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.81

-4.12

CTAS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и GLD

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-45.56%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-24.46%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-24.46%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-24.46%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-24.46%

-23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-22.05%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-16.16%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

8.49%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и GLD

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.79%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

24.10%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

27.37%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

18.22%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

16.08%

+10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и GLD

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.54%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор