PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с DBMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CTAS returned 13.62%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.91%.

CTAS

1 день
1.26%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-22.69%
3 года*
13.31%
5 лет*
13.62%
10 лет*
23.34%

DBMF

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.13%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTAS
Cintas Corporation		-8.66%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%24.15%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		8.91%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CTAS and DBMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.07

The correlation between CTAS and DBMF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с JCI
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CTAS vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.02

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.68

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.42

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.14

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

14.62

-16.03

CTAS vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и DBMF

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-20.39%

-44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-6.10%

-21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-15.60%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-20.39%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-3.12%

-21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-6.55%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

1.72%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и DBMF

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

3.13%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

10.09%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

12.48%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

12.53%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

12.41%

+14.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и DBMF

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DBMF в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.05%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.25%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and DBMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.78%) compared to DBMF (3.13%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор