PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CTAS returned 15.76%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

CTAS

1 день
0.81%
1 месяц
4.98%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-22.50%
3 года*
14.22%
5 лет*
15.76%
10 лет*
23.39%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTAS
Cintas Corporation		-6.63%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%23.54%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between CTAS and DBMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.08

The correlation between CTAS and DBMF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с JCICTAS с TSCOCTAS с VSTS
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CTAS vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.59

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.39

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.55

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.17

-5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

19.07

-20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

2.59

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CTAS и DBMF

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-20.39%

-44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-6.10%

-21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-15.60%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-20.39%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.53%

0.00%

-22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-6.59%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

1.65%

+14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и DBMF

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

2.12%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

9.76%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

12.17%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

12.52%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

12.41%

+14.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и DBMF

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.03%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and DBMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (6.16%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор