PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, CTAS returned 23.73%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 23.73% против 8.83% соответственно.

CTAS

1 день
3.00%
1 месяц
6.62%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.72%
1 год
-20.10%
3 года*
15.14%
5 лет*
16.45%
10 лет*
23.73%

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-3.83%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between CTAS and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.17

The correlation between CTAS and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с JCICTAS с TSCOCTAS с VSTS
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

CTAS vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.39

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.06

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

6.34

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

13.40

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.39

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.11

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CTAS и DBC

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-76.36%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-7.05%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-13.82%

-13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-27.34%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-41.71%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.20%

-22.70%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-46.22%

+31.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

3.33%

+12.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и DBC

Cintas Corporation (CTAS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 6.64% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.56%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.82%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

18.73%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

19.18%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

17.81%

+8.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и DBC

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DBC в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.00%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (6.64%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор