PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CI и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.15%
541.57%
CI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.20

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

CI:

-0.11

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

CI:

0.99

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.19

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

CI:

-0.43

VOO:

1.60

Индекс Язвы

CI:

12.12%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

CI:

25.79%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CI:

-6.90%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.99% соответственно.


CI

С начала года

23.17%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

0.29%

1 год

-4.65%

5 лет

17.39%

10 лет

10.74%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CI: -0.20
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: -0.11
VOO: 0.53
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 0.99
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CI: -0.19
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CI: -0.43
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.34
CI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и VOO

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation
1.69%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CI и VOO

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-12.03%
CI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CI и VOO

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.19%
7.31%
CI
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab