PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с TUA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 9.41%/yr vs -0.12%/yr for TUA. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.16%/yr for TUA.

Доходность

Сравнение доходности CTA и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.

CTA

1 день
-1.22%
1 месяц
-10.45%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
6.45%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUA

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и TUA

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		6.10%0.88%24.15%-2.23%-4.31%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.24%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%

Correlation

The correlation between CTA and TUA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO

Доходность на риск

CTA vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTATUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.33

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.43

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.32

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.81

+2.06

CTA vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTA и TUA

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и TUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTATUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-15.85%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.05%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-9.14%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-9.92%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-8.37%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.74%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и TUA

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTATUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

2.35%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

5.00%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

6.84%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

10.75%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

10.75%

+5.86%

Сравнение комиссий CTA и TUA

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и TUA

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности TUA в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		5.13%3.19%4.80%7.78%6.58%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.55%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы

CTA and TUA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.16%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs TUA's -15.85%.

On 3-year performance, CTA leads with 9.41% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 9.41% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.55% for TUA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.16% for TUA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор