Сравнение CTA с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
CTA и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -16.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SPD
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Доходность на риск
CTA vs. SPD — Ранг доходности на риск
CTA
SPD
Сравнение CTA c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.68 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.64 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 5.36 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CTA и SPD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SPD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPD в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SPD
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -27.38% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.90% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -9.94% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.87% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 3.65% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SPD
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.33% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 9.46% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 23.76% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.09% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.08% | -0.45% |