Сравнение CTA с GLD
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. CTA is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 9.41%/yr vs 28.89%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности CTA и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам CTA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -9.00% |
Correlation
The correlation between CTA and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between CTA and GLD shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. GLD — Ранг доходности на риск
CTA
GLD
Сравнение CTA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 2.81 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и GLD
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -45.56% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -24.46% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -24.46% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -22.05% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -16.16% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 8.49% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и GLD
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 6.16%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.79% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 24.10% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 27.37% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.22% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.08% | +0.53% |
Сравнение комиссий CTA и GLD
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и GLD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to CTA (6.16%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 28.89% vs 9.41% for CTA. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 28.89% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for GLD.
CTA is categorized as Systematic Trend, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор