Сравнение CSWC с VEA
CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, CSWC returned 17.21%/yr vs 10.14%/yr for VEA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 17.21% против 10.14% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 17.21%
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам CSWC и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.91% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between CSWC and VEA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between CSWC and VEA shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. VEA — Ранг доходности на риск
CSWC
VEA
Сравнение CSWC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWC | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.42 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 9.39 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWC | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и VEA
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -60.68% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -11.63% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -13.45% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -29.71% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -35.73% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.40% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -13.29% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.00% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и VEA
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.56%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.03% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 13.91% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 16.15% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 16.63% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 17.40% | +10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и VEA
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности VEA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.66% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
CSWC and VEA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.03%) compared to CSWC (5.56%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор