Сравнение CSWC с MCK
CSWC (Capital Southwest Corporation) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, CSWC returned 17.21%/yr vs 16.13%/yr for MCK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 17.21% против 16.13% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 17.21%
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам CSWC и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.91% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CSWC and MCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.18 |
The correlation between CSWC and MCK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.45B
MCK:
$94.07B
CSWC:
$1.76
MCK:
$38.38
CSWC:
13.23
MCK:
19.97
CSWC:
1.00
MCK:
0.27
CSWC:
6.73
MCK:
0.24
CSWC:
1.44
MCK:
13.60
CSWC:
$222.04M
MCK:
$403.43B
CSWC:
$172.70M
MCK:
$14.55B
CSWC:
$142.78M
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. MCK — Ранг доходности на риск
CSWC
MCK
Сравнение CSWC c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWC | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.29 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 0.79 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWC | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.28 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.36 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и MCK
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -82.84% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -27.17% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -27.17% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -27.17% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -44.23% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -22.92% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -28.65% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 10.06% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и MCK
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.56%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.94% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 22.76% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 29.16% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 24.20% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 28.82% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и MCK
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.66% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и MCK
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and MCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (6.94%) compared to CSWC (5.56%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs MCK's -82.84%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор