PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSWC с BIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, CSWC returned 17.30%/yr vs 1.89%/yr for BIV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 17.30% против 1.89% соответственно.

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%

BIV

1 день
-0.13%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.29%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.06%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between CSWC and BIV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.08

The correlation between CSWC and BIV shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

CSWC vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.07

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.61

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.36

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

3.90

+1.23

CSWC vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и BIV

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-18.95%

-49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-3.18%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-6.07%

-21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-18.74%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-18.95%

-42.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.86%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-3.39%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.10%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и BIV

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

1.45%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

2.98%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

4.03%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

6.41%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

5.51%

+21.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и BIV

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Часто задаваемые вопросы

CSWC and BIV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.25%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs BIV's -18.95%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор