PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с ARCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CSWC returned 17.30%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 17.30% против 13.20% соответственно.

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between CSWC and ARCC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.42

Over the past year, CSWC and ARCC have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.47B

ARCC:

$13.83B

EPS

CSWC:

$1.76

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

CSWC:

13.38

ARCC:

11.81

Коэффициент PEG

CSWC:

1.01

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

CSWC:

6.81

ARCC:

5.16

Коэффициент P/B

CSWC:

1.45

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

CSWC vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.27

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.26

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.26

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

-0.47

+5.60

CSWC vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и ARCC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-79.36%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-19.35%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-19.35%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-21.76%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-56.77%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-10.98%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-9.10%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

10.68%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и ARCC

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.72%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.83%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.48%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

19.96%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

25.58%

+1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и ARCC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
54.00M
763.00M
(CSWC) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
72.1%
Активы портфеля
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and ARCC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.25%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs ARCC's -79.36%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор