PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с SHGTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		0.27%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CSVZX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 12.42% против 22.68% соответственно.

CSVZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.64%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.42%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с CBALXCSVZX с NEIMXCSVZX с CTCAXCSVZX с ACTIXCSVZX с AVERX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FSPGXSHGTX с FELAX

Сравнение комиссий CSVZX и SHGTX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

CSVZX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.02

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.60

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.13

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

15.42

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между CSVZX и SHGTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и SHGTX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.29%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и SHGTX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-77.47%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.93%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-43.17%

+24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-43.17%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.51%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-25.06%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.00%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) составляет 3.74%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

11.08%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

21.67%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

31.05%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

27.29%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

26.64%

-7.95%