PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		2.66%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSVZX показывает доходность 2.66%, а RIDAX немного ниже – 2.61%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.69% против 7.49% соответственно.

CSVZX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.72%
3 года*
16.71%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.69%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с NEIMXCSVZX с CBALXCSVZX с CTCAXCSVZX с CDDYXCSVZX с ACTIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий CSVZX и RIDAX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

CSVZX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.15

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.85

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

8.56

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между CSVZX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и RIDAX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.09%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и RIDAX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-42.37%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.25%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-16.28%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-26.22%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-4.54%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.42%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.78%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и RIDAX

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.31%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

5.61%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

9.54%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

9.48%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

10.68%

+8.02%