Сравнение CSTM с SPY

С начала года, CSTM показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CSTM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.27% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSTM на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSTM и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CSTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и SPY.

Constellium SE (CSTM) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.