PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTM с CPER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTM с CPER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellium SE (CSTM) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTM и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellium SE (CSTM) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTM и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTM
Constellium SE		44.93%83.54%-48.55%68.72%-33.95%28.02%4.40%91.70%-37.31%88.98%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, CSTM показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции CSTM превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 18.27% против 9.08% соответственно.

CSTM

1 день
11.15%
1 месяц
4.83%
С начала года
44.93%
6 месяцев
81.41%
1 год
169.69%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.92%
10 лет*
18.27%

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellium SE

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с CSTM:
CSTM с BRK-BCSTM с SPYCSTM с AACSTM с UAMYCSTM с SHIPCSTM с CENXCSTM с NVDA
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

CSTM vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTM
Ранг доходности на риск CSTM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTM c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTMCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.30

0.24

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

0.54

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.76

0.35

+6.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.73

0.71

+25.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTM vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTM на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTM и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTMCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

0.24

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

-0.01

Корреляция

Корреляция между CSTM и CPER составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTM и CPER

Ни CSTM, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSTM и CPER

Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTMCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-54.04%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.24%

-24.77%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.35%

-34.75%

-31.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-38.42%

-33.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-11.29%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.50%

-25.65%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

12.19%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTM и CPER

Constellium SE (CSTM) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTMCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.12%

9.07%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

21.93%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.78%

36.82%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

26.85%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

23.86%

+32.76%