Сравнение CSTM с CENX
CSTM (Constellium SE) and CENX (Century Aluminum Company) are both stocks. Both operate in the Aluminum industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CSTM returned 22.30%/yr vs 25.77%/yr for CENX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSTM и CENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 90.24%, что значительно выше, чем у CENX с доходностью 71.09%. За последние 10 лет акции CSTM уступали акциям CENX по среднегодовой доходности: 22.30% против 25.77% соответственно.
CSTM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 16.28%
- С начала года
- 90.24%
- 6 месяцев
- 99.44%
- 1 год
- 182.81%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 22.30%
CENX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 71.09%
- 6 месяцев
- 116.66%
- 1 год
- 245.19%
- 3 года*
- 98.04%
- 5 лет*
- 39.13%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам CSTM и CENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 90.24% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
CENX Century Aluminum Company | 71.09% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
Correlation
The correlation between CSTM and CENX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г. | 0.47 |
The correlation between CSTM and CENX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.79
CENX:
$3.54
CSTM:
9.47
CENX:
18.94
CSTM:
0.12
CENX:
0.05
CSTM:
0.49
CENX:
2.60
CSTM:
$7.84B
CENX:
$2.54B
CSTM:
$447.08M
CENX:
$322.30M
CSTM:
$612.70M
CENX:
$466.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. CENX — Ранг доходности на риск
CSTM
CENX
Сравнение CSTM c CENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Century Aluminum Company (CENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTM | CENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.53 | 10.48 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.39 | 29.39 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTM | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 4.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CSTM и CENX
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки CENX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и CENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTM | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -98.67% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -23.56% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.35% | -42.77% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -82.10% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -87.51% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -16.20% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.85% | -61.16% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 8.38% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и CENX
Текущая волатильность для Constellium SE (CSTM) составляет 14.55%, в то время как у Century Aluminum Company (CENX) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что CSTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTM | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 19.18% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 44.48% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 61.76% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.68% | 71.95% | -25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 70.58% | -14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и CENX
Ни CSTM, ни CENX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и CENX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Century Aluminum Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и CENX
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 118.80M при выручке в 649.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 649.20M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в 337.50M при выручке в 649.20M, что соответствует чистой рентабельности 52.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSTM and CENX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CENX has higher volatility (19.18%) compared to CSTM (14.55%). In terms of maximum drawdown, CSTM dropped -88.70% vs CENX's -98.67%.
CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 4.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTM и CENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор