PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTM с SHIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSTM с SHIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTM (Constellium SE) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. CSTM operates in Aluminum (Basic Materials), while SHIP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, CSTM returned 22.30%/yr vs -42.57%/yr for SHIP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSTM и SHIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellium SE (CSTM) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTM показывает доходность 90.24%, что значительно выше, чем у SHIP с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции CSTM превзошли акции SHIP по среднегодовой доходности: 22.30% против -42.57% соответственно.

CSTM

1 день
-0.58%
1 месяц
16.28%
С начала года
90.24%
6 месяцев
99.44%
1 год
182.81%
3 года*
31.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
22.30%

SHIP

1 день
-1.08%
1 месяц
1.17%
С начала года
71.45%
6 месяцев
45.61%
1 год
150.59%
3 года*
60.94%
5 лет*
16.01%
10 лет*
-42.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTM и SHIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTM
Constellium SE		90.24%83.54%-48.55%68.72%-33.95%28.02%4.40%91.70%-37.31%88.98%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		71.45%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%

Correlation

The correlation between CSTM and SHIP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

CSTM:

$3.79

SHIP:

$1.00

Коэффициент P/E

CSTM:

9.47

SHIP:

15.55

Коэффициент PEG

CSTM:

0.12

SHIP:

0.04

Коэффициент P/S

CSTM:

0.49

SHIP:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

CSTM:

$7.84B

SHIP:

$158.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSTM:

$447.08M

SHIP:

$62.63M

EBITDA (12 мес.)

CSTM:

$612.70M

SHIP:

$78.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellium SE

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Часто сравнивают с CSTM:
CSTM с CENXCSTM с CPERCSTM с BRK-BCSTM с AACSTM с SPYCSTM с NVDACSTM с UAMY
Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с CMRESHIP с GDESHIP с UMACSHIP с NVDASHIP с HD

Доходность на риск

CSTM vs. SHIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTM
Ранг доходности на риск CSTM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTM c SHIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTMSHIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
3.57

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
4.08

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.53

8.16

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.39

20.24

+17.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTM vs. SHIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTM на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHIP равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTM и SHIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTMSHIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

3.57

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.43

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.10

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CSTM и SHIP

Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и SHIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTMSHIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-100.00%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-18.56%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.35%

-57.61%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.35%

-69.11%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-99.98%

+27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-99.98%

+99.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-86.56%

+32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

7.47%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTM и SHIP

Текущая волатильность для Constellium SE (CSTM) составляет 14.55%, в то время как у Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что CSTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTMSHIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

18.56%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

33.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

42.49%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.68%

52.10%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.43%

98.58%

-42.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTM и SHIP

CSTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
CSTM
Constellium SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		2.76%3.58%10.58%1.28%25.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSTM и SHIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.46B
49.42M
(CSTM) Общая выручка
(SHIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSTM и SHIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellium SE и Seanergy Maritime Holdings Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
51.8%
Активы портфеля
CSTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

CSTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SHIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CSTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

SHIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

CSTM and SHIP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHIP has higher volatility (18.56%) compared to CSTM (14.55%). In terms of maximum drawdown, CSTM dropped -88.70% vs SHIP's -100.00%.

CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTM и SHIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор