Сравнение CSTM с BRK-B
CSTM (Constellium SE) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CSTM operates in Aluminum (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CSTM returned 21.30%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSTM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 91.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CSTM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.30% против 12.93% соответственно.
CSTM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 91.78%
- 6 месяцев
- 98.84%
- 1 год
- 180.67%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 21.30%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CSTM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 91.78% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CSTM and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CSTM and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.79
BRK-B:
$33.62
CSTM:
9.54
BRK-B:
14.24
CSTM:
0.12
BRK-B:
0.55
CSTM:
0.49
BRK-B:
2.75
CSTM:
$7.84B
BRK-B:
$375.39B
CSTM:
$447.08M
BRK-B:
$94.36B
CSTM:
$612.70M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CSTM
BRK-B
Сравнение CSTM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.39 | -0.27 | +11.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.96 | -0.57 | +37.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99 | -0.18 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CSTM и BRK-B
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -53.86% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.42% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.35% | -14.95% | -51.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -26.58% | -39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -29.57% | -42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.33% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.83% | -11.07% | -42.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.46% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и BRK-B
Constellium SE (CSTM) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 3.72% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 10.70% | +23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.55% | 14.32% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.68% | 17.11% | +29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 19.43% | +36.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и BRK-B
Ни CSTM, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и BRK-B
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSTM and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTM has higher volatility (13.16%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CSTM dropped -88.70% vs BRK-B's -53.86%.
CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор