Сравнение CSTM с AA
CSTM (Constellium SE) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both operate in the Aluminum industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CSTM returned 10.06%/yr vs 8.35%/yr for AA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSTM и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 51.35%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -11.55%.
CSTM
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -16.53%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 51.35%
- 1 год
- 110.86%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.49%
AA
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 65.58%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTM и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 51.35% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
AA Alcoa Corporation | -11.55% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between CSTM and AA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between CSTM and AA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.88B
AA:
$12.37B
CSTM:
$4.26
AA:
$4.86
CSTM:
6.69
AA:
9.65
CSTM:
0.08
AA:
0.03
CSTM:
0.34
AA:
0.91
CSTM:
$7.84B
AA:
$13.60B
CSTM:
$447.08M
AA:
$876.00M
CSTM:
$612.70M
AA:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. AA — Ранг доходности на риск
CSTM
AA
Сравнение CSTM c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTM | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.50 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 5.07 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTM и AA
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTM | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -90.90% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -44.09% | +23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.35% | -52.25% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -75.46% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -48.41% | +27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.46% | -46.08% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 12.99% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и AA
Текущая волатильность для Constellium SE (CSTM) составляет 11.03%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что CSTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTM | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.39% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 41.05% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 55.09% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 56.36% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 55.65% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и AA
CSTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.85% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
CSTM Constellium SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и AA
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в -681.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в -17.2%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в -426.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 407.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSTM and AA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (13.39%) compared to CSTM (11.03%). In terms of maximum drawdown, CSTM dropped -88.70% vs AA's -90.90%.
CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTM и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор