PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTM с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSTM с AA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTM (Constellium SE) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both operate in the Aluminum industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CSTM returned 14.93%/yr vs 16.94%/yr for AA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSTM и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellium SE (CSTM) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTM показывает доходность 90.24%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 52.66%.

CSTM

1 день
-0.58%
1 месяц
16.28%
С начала года
90.24%
6 месяцев
99.44%
1 год
182.81%
3 года*
31.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
22.30%

AA

1 день
-3.50%
1 месяц
29.67%
С начала года
52.66%
6 месяцев
83.95%
1 год
195.08%
3 года*
33.82%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTM и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTM
Constellium SE		90.24%83.54%-48.55%68.72%-33.95%28.02%4.40%91.70%-37.31%88.98%
AA
Alcoa Corporation		52.66%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between CSTM and AA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.53

The correlation between CSTM and AA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CSTM:

$3.79

AA:

$3.92

Коэффициент P/E

CSTM:

9.47

AA:

20.63

Коэффициент PEG

CSTM:

0.12

AA:

0.06

Коэффициент P/S

CSTM:

0.49

AA:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

CSTM:

$7.84B

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSTM:

$447.08M

AA:

$948.00M

EBITDA (12 мес.)

CSTM:

$612.70M

AA:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellium SE

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с CSTM:
CSTM с CENXCSTM с CPERCSTM с BRK-BCSTM с SHIPCSTM с SPYCSTM с NVDACSTM с UAMY
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с SPYAA с KALU

Доходность на риск

CSTM vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTM
Ранг доходности на риск CSTM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTM c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
3.74

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
3.92

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.53

12.43

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.39

30.82

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTM vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTM на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTM и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTMAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

3.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CSTM и AA

Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-90.90%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-15.80%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.35%

-52.25%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.35%

-75.46%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-10.95%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-46.21%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.36%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTM и AA

Constellium SE (CSTM) и Alcoa Corporation (AA) имеют волатильность 14.55% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

15.13%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

38.86%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

52.62%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.68%

55.96%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.43%

55.55%

+0.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTM и AA

CSTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.49%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
CSTM
Constellium SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSTM и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.46B
3.19B
(CSTM) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSTM и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellium SE и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CSTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CSTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

CSTM and AA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (15.13%) compared to CSTM (14.55%). In terms of maximum drawdown, CSTM dropped -88.70% vs AA's -90.90%.

CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTM и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор