PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.32% соответственно.

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с GWPAXCSTAX с FKINXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий CSTAX и VWELX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

CSTAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.23

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.81

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.88

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.47

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Корреляция

Корреляция между CSTAX и VWELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и VWELX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и VWELX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-36.12%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.03%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-20.88%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-25.33%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.93%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.78%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и VWELX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.07%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

6.66%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

11.88%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

11.12%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

11.50%

-5.68%