Сравнение CSTAX с DGTSX
CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSTAX returned 4.99%/yr vs 5.21%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSTAX charges 0.41%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 4.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSTAX имеют среднегодовую доходность 4.99%, а акции DGTSX немного впереди с 5.21%.
CSTAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.99%
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам CSTAX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 1.47% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.30% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Correlation
The correlation between CSTAX and DGTSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between CSTAX and DGTSX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTAX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
CSTAX
DGTSX
Сравнение CSTAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.94 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 17.59 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 3.07 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и DGTSX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -16.71% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.64% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -7.46% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -11.26% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -11.26% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.65% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.59% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и DGTSX
American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) имеют волатильность 1.11% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.14% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.73% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 3.39% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.96% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.23% | +0.56% |
Сравнение комиссий CSTAX и DGTSX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и DGTSX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности DGTSX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.19% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.70% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CSTAX and DGTSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGTSX has higher volatility (1.14%) compared to CSTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs DGTSX's -16.71%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTAX и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор