PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с VRTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%2.46%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		-0.21%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%

VRTPX

1 день
0.38%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-2.58%
1 год
0.37%
3 года*
5.57%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий CSRIX и VRTPX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

CSRIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.08

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.22

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.09

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.37

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.11

Корреляция

Корреляция между CSRIX и VRTPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и VRTPX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.91%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и VRTPX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, примерно равная максимальной просадке VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-42.33%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.41%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-34.35%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-11.56%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.55%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и VRTPX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.28% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.15%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.12%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.32%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

18.89%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.92%

-1.44%