PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.14% соответственно.

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CSUAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий CSRIX и LPXZX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

CSRIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.05

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.58

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.11

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

8.95

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.05

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.28

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.05

-0.74

Корреляция

Корреляция между CSRIX и LPXZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и LPXZX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и LPXZX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-18.13%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-2.14%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-9.69%

-22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-18.13%

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-2.14%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-1.50%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.50%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и LPXZX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.87%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

1.40%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

2.23%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

2.68%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

3.77%

+16.71%