Сравнение CSQ с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -3.53% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.27% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
FPURX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и FPURX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
CSQ vs. FPURX — Ранг доходности на риск
CSQ
FPURX
Сравнение CSQ c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.04 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.37 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 5.87 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и FPURX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и FPURX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FPURX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 7.08% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и FPURX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -31.76% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -8.48% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -22.53% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -23.93% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -7.24% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.66% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.97% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и FPURX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.89% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 7.54% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 12.46% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.24% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 13.03% | +9.90% |